Выберите свой город
От выбранного города зависит представление информации на страницах (например, цены и контакты). Или ищите от А до Я
En | Ru

Банковские технологии. Александр Васютович: Наша модель принятия кредитных решений знает о возможном дефолте заемщика больше, чем он сам

Промсвязьбанк - один из ведущих финансовых институтов России - в последние годы существенно активизировал свою политику в области работы с розничными клиентами. в 2010 г. банк начал программу перезапуска продаж розничных кредитных продуктов. в 2011 г. Промсвязьбанк первым из российских кредитных учреждений запустил в промышленную эксплуатацию новую систему принятия решений о выдаче кредитов на базе специализированного аналитического решения, позволяющего в режиме реального времени просчитывать риски конкретного клиента и формировать персональные предложения для заемщиков. о том, как повлияло внедрение инновационных технологий на бизнес банка, об особенностях использования нового решения и о планах дальнейшего развития журналу "Банковские Технологии" рассказал директор департамента финансовых и розничных рисков Промсвязьбанка Александр Васютович.

"Банковские технологии": Александр Валерьевич, что стало причиной внедрения специализированного аналитического решения и вообще изменения подхода к процедурам розничного кредитования?

Александр Васютович: До 2008 г. работа в области кредитования в банке строилась на совершенно иных принципах, ориентированных на интересы бизнеса, но в недостаточной степени учитывающих сопутствующие риски. Управлению рисками, к сожалению, уделялось недостаточно внимания, а процедуры выдачи кредитов были децентрализованными и весьма слабо автоматизированными. В 2009 г. было принято решение, что эту ситуацию необходимо менять. Понятно, что во время кризиса не только мы, но и большинство банков приостановили активные продажи розничных кредитов, однако это время мы использовали с большой пользой. Мы занялись тотальным реинжинирингом всего кредитного процесса, начиная с обработки заявок на кредит и заканчивая финальными стадиями возврата средств. Во-первых, процесс выдачи кредитов был сделан полностью централизованным. Во-вторых, все основные процедуры были автоматизированы. Ручные проверки теперь требуются только в тех случаях, когда возникает реальная необходимость что-то уточнить или получить дополнительные сведения. В первую очередь, это касается новых для банка клиентов, заходящих к нам "с улицы". Очевидно, что качество кредитного портфеля, который был сформирован ранее, нас не устраивало. К сегодняшнему дню он практически полностью изменился, "хорошие" клиенты остаются с нами, а от "плохих" долгов мы тем или иным способом избавились. Новый портфель мы создаем по совершенно иным принципам. Сегодня просто нельзя работать по правилам, которые не поддерживают сегментацию клиентов. Необходимо проводить всестороннюю оценку заемщика, учитывая и канал, по которому он пришел в банк, и причины его обращения. Необходимо полностью оценивать его социально-демографический профиль, а также, безусловно, его кредитную историю. Мы сотрудничаем с четырьмя основными кредитными бюро, работающими в России, и имеем возможность использовать максимальный объем информации о клиенте при принятии решения.
Агрегированная информация о социально-демографическом и поведенческом профиле заявителя, включающая данные из кредитных бюро, позволяет нам строить продвинутые скоринговые модели, обладающие высокой предсказательной силой. Как говорят в нашем департаменте, наша система принятия решений знает о возможном дефолте заемщика больше, чем сам заемщик. Это, разумеется, шутка, но имеющая под собой реальное обоснование, и сейчас мы уже сами сомневаемся, что в этой шутке осталась доля шутки.

"Б.Т": Как вы добились таких результатов?

А.В.: Мы автоматизировали все процессы, которые было возможно. Выстроили логически обоснованную цепочку принятия решений. Она начинается с проверки потенциального заемщика на уровне фронт-офиса. Сотрудники фронт-офиса - это единственные люди, которые непосредственно видят клиента, видят оригиналы его документов, поэтому могут принять какое-то решение уже на этой стадии. После этого включается некий набор автоматических стоп-факторов, настроенных по различным параметрам. Затем добавляются расчеты кредитной нагрузки клиента, расчет возможного лимита кредитования, которые построены на гибких принципах. Кроме того, у нас есть аналитическая процедура подбора решения, которая позволяет предложить клиенту оптимальные сумму и срок кредита, если запрошенные самим клиентом параметры невозможно предоставить из-за недостатка его платежеспособности. Я думаю, Промсвязьбанк сегодня является одним из немногих банков в стране, у которых выстроена полноценная кредитная стратегия. Ключевым ее элементом является аналитическое решение одного из ведущих мировых поставщиков. Внедренная технология позволила нам не только оценивать клиента по различным параметрам в режиме практически реального времени и принимать решение о выдаче или невыдаче кредита, но и его цене. У нас построена полномасштабная система ценообразования с учетом возможных рисков (Rsk-based Pricing). Вполне возможно, что это самая продвинутая на сегодняшний день система в нашей стране, которая учитывает не только трансфертную цену, расходы на выдачу кредита и ожидаемые возможные потери (Expected loss), но и непредвиденные потери (Unexpected loss), то есть последствия событий, которые могут произойти с клиентом в случае масштабного кризиса или других негативных событий. Такая интеллектуальная модель ценообразования является одним из наших конкурентных преимуществ на рынке. Она позволяет дифференцировать клиентов по уровню риска и не заставлять, к примеру, хороших клиентов платить за плохих.

"Б.Т": Вы упомянули возможность подбора оптимального решения, которая предполагает другие параметры кредита, нежели запросил сам клиент. Многие ли клиенты соглашаются на предложенный вариант?

А.В.: Точной статистики у меня нет, однако, по предварительной оценке, мы смогли привлечь порядка 20% лояльных и доходных клиентов только за счет индивидуального кредитного предложения. Этим заявителям при использовании традиционного подхода нужно было бы отказать, и мы бы их потеряли.

"Б.Т": Полная централизация не мешает региональной политике банка? Позволяет ли централизованная система принятия решений учитывать особенности жителей различных регионов?

А.В.:
Для того, чтобы правильно оценивать жителей различных регионов, совершенно не обязательно принимать решение непосредственно на месте. Это давно поняли все ритейловые банки, проводящие активную региональную политику. Для успешной работы достаточно обладать нужной статистикой и понимать профиль заемщика в том или ином регионе. Поскольку в нашей аналитический системе эти данные есть, нам не нужно обеспечивать физическое присутствие представителя банка, принимающего решение о кредите, непосредственно на месте его выдачи. Нужен лишь сотрудник, который примет заявку и документы, а все остальное мы сделаем сами. Все региональные особенности мы можем заложить в модель и сразу учесть при принятии решения.

"Б.Т": Что принесло банку изменение кредитной стратегии, внедрение специальных аналитических инструментов для оптимизации кредитных процессов?

А.В.: Это помогло нам ускорить процесс принятия решений, существенно повысить качество кредитного портфеля и, пожалуй, самое главное, предоставило нам гибкие возможности построения кредитных стратегий. Сегодня мы можем быстро менять скоринговые модели, процессы принятия решений, риск-правила и т. д. Мы стали более гибкими по отношению к изменяющейся рыночной среде, к нашему собственному пониманию целей и направлений развития, к появлению новых продуктов или клиентских сегментов... Я считаю, что качественное обслуживание розничных кредитов невозможно без глобальной автоматизации и централизации системы принятия решений. Объем кредитного портфеля, безусловно, растет, но у нас нет задачи агрессивного и безоглядного роста, наша цель - получить качественный портфель. Мы стараемся сделать так, чтобы бизнес был правильно выстроен, чтобы он оставался прибыльным в любых макроэкономических ситуациях, даже при весьма неблагоприятном развитии событий на рынке.

"Б.Т": Вы имеете в виду пресловутую "вторую волну" кризиса, о которой многие говорят?

А.В.: Как человек, проработавший немало лет в риск-менеджменте, могу сказать, что не знаю, когда придет новый кризис, откуда он придет, и каким именно он будет. И те, кто заявляет, что обладает таким знанием, скорее всего, лукавят. Вполне вероятно, что кризисные явления на рынке будут повторяться. Наша задача - построить систему долгосрочного кредитования, собрать лояльную клиентскую базу, приносящую постоянный доход. Если процедуры выстроены правильно, то даже в кризис возможные потери, которые, понятно, будут, не приведут к катастрофическим последствиям для банка, и даже не повлияют в значительной степени на прибыльность нашего бизнеса.

И что самое важное - при этом и наши клиенты будут чувствовать себя комфортно, получая высокотехнологичный и удобный сервис по справедливой цене.